Solução: Acessar a rotina de Parâmetro-> Nf-e e marcar o parâmetro Incluir Observações do item em "Informações adicionais do produto"
Após marcar o parâmetro, na digitação vai ser habilitado o seguinte parâmetro
Ao clicar nele o sistema vai exibir a seguinte tela
Após preencher a informação, na impressão da nota vai sair a observação junto ao produto